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本周三年夜指数增强组合均跑赢基准【天风金工吴先兴团队】

作者:admin   发布时间:2020-02-11 15:05   浏览:
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2020年1月18日

开展全文

本年内单季度业务支出同比增速因子默示较好,而等同预期迁移变化BP因子默示较差。

因子信息比默示

多空收益能够回响反映因子的选股手段。本周因子的多空收益默示见下图,本周内单季度ROA因子的默示较好,而总市值对数因子的默示较差。

中证1000增强组合本周逾额收益0.36%,本年逾额收益2.35%。

近半年内默示较差的因子有等同预期迁移变化BP、账面市值比 、三个月反转等因子。

市场体系性危害,无效因子改观危害。

因子多空收益默示

本月多空收益默示见下图,本月内单季度业务支出同比增速因子的默示较好,而三个月反转因子的默示较差。

已往一个月内单季度ROE因子的默示较好,而三个月反转因子的默示较差 。

本周内单季度业务利润同比增速因子默示较好,而等同预期PEG因子默示较差;

已往一个月内单季度业务利润同比增速因子默示较好,而三个月反转因子默示较差。

指数增强组合默示

比来一年内单季度ROE等因子默示较好,而等同预期迁移变化BP因子默示较差。

中证500增强组合本周逾额收益0.46%,本年逾额收益1.40%;

已往一个月多头逾额收益默示见下图,已往一个月内单季度ROE等因子的默示较好,联系我们而等同预期迁移变化BP等因子的默示较差。

咱们以因子从2008年以来的月度IC均值的标的目的来武断因子的多空标的目的。多头组合为每月末取因子多头前10%的股票等权构建组合,多头逾额收益计较体例为多头组合收益-全市场等权组合收益。

危害提醒

原问题:本周三年夜指数增强组合均跑赢基准【天风金工吴先兴团队】

《天风证券-金工按期呈报-因子监控及指数增强组合跟踪 2020-1-18》

本月多头逾额收益默示见下图,本月内单季度业务支出同比增速等因子的默示较好,而等同预期迁移变化BP等因子的默示较差。

本周因子的多头逾额收益默示见下图,本周内标准化预期外亏损等因子的默示较好,而等同预期市盈率TTM等因子的默示较差。

比来一年内单季度ROE因子默示较好,而等同预期迁移变化BP等因子默示较差。

因子多头逾额默示

沪深300增强组合本周逾额收益0.24%,本年逾额收益1.06%;

危害提醒:市场体系性危害,无效因子改观危害。

指数增强组合默示如下:

咱们分袂以沪深300、中证500、中证1000指数为基准构建指数增强组合,组合的默示如下图:

近半年内默示较好的因子有单季度ROE等因子;

本月内单季度业务支出同比增速因子默示较好,而三个月反转因子默示较差;

下图展现了近半年内各因子的多空相对强弱走势情形:

信息比能够综合考查因子的收益与危害。差别时刻段内的因子多空收益信息比默示见下图:

本年内单季度业务支出同比增速因子的默示较好,而三个月反转因子的默示较差。

因子多空相对强弱走势

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